E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1775 okunmaya değer yazı var.

Mali Piyasalarýn Tahmininde Twitter Kullanýmý

Riverside California Üniversitesi ve Ýspanya'daki Yahoo! araþtýrmacýlarý Twitter verilerine dayanarak bir hisse senedinin bir sonraki güne ait iþlem hacmi ve deðerini tahmin edebilen bir model geliþtirdiler. Araþtýrmacýlar yaptýklarý 4 aylýk simülasyonda diðer temel stratejileri %1,4-11 arasý oranlarda geride býrakýrken, Dow Jones Endüstriyel Ortalamasýndan da daha iyi bir iþ çýkarttýlar.

 

Araþtýrmacýlar kendi modellerini ortaya koyarken, Twitter'daki aktivitelerin hisse senedi fiyatlarý ve iþlem hacimleriyle olan baðlantý ve korelasyonunu bulmak amacýyla, geçmiþteki araþtýrmalarda olduðu gibi tweetlerden hisseleri tahmin etmek için pozitif veya negatif duygu durumlarýna bakmaktan ziyade, tweetlerin hacmine, diðer tweetlerle arasýndaki linklere ve konu ile kiþilerle olan baðlantýlarýna odaklanmýþ.

Ayrýca hisseler için Yahoo! Finance sayfasýnda S&P 500 Index'inden rastgele 150 þirketin simülasyon süresi boyunca hisse senedi kapanýþ fiyatlarý ve iþlem sayýlarýný kullanmýþlar. Ardýndan her bir hisse için, karýþýklýða meydan vermemek için benzeri ama farklý konulardan bahseden tweetleri aradan çýkarabilen filtreler geliþtirmiþler. Örneðin Apple firmasý için elmadan bahseden tweetleri elemek gibi.

Araþtýrmacýlar, modeli geliþtirirken tam da umduklarý gibi hisselerle ilgili olan iþlem sayýsýnýn o hisse ile ilgili olan tweet sayýlarýyla arasýnda bir korelasyon olduðunu keþfettiler. Ayrýca hisse senedi fiyatýnýn bu tweetlerdeki bileþenlerin sayýsý ile biraz baðlý yani iliþkili olduðunu da buldular.

 

 

Araþtýrmacýlar 1 Mart 2010 ile 30 Haziran 2010 tarihleri arasýný simülasyon için baz aldýlar. Tam bu zaman diliminde Dow Jones Endüstriyel Ortalamasý yüzde 4.2 düþüþ göstermiþ.

Araþtýrma için yapýlan karþýlaþtýrmalarda iki deðiþkenli bir otoregresyon modelinde, her gün satýn alýnan hisse senedinin fiyatýnýn son birkaç gün içindeki hisse fiyatlarýnýn bir fonksiyonu olduðuna dayanan varsayýmda kayýp yüzde 8,9 ve yüzde 13,1 idi.

Her bir satýn alýnan ve gün sonunda satýlan rastgele hisseler kümesinin ertesi gün tekrar ayný þekilde iþlem tekrarýna dayanan rastegele modelinde ise kayýp ortalama yüzde 5,5 idi.

Sabit modelde, piyasa deðeri, þirketin büyüklüðü ve toplam borç olarak en iyi kombinasyonu saðlayan bir dizi hisse senedinin iþlemi sonucunda ortalama kayýp yüzde 3,8 olarak gerçekleþti.

Araþtýrmacýlarýn geliþtirdiði Twitter modelinde ise ortalama kayýp sadece yüzde 2,4 olarak gerçekleþti.

Araþtýrmacýlar oluþturduklarý modelin her ne kadar bazý eksikleri olsa da, diðer modellere nazaran piyasa yatýrýmcýlarý üzerinde büyük etkisi olabileceðini söylüyorlar.

 

"Correlating Financial Time Series with Micro-Blogging Activity"

 

Konuyla ilgili olarak alttaki yazýlarý da inceleyebilirsiniz:


· · · · · ·
Yazan: | 27.03.2012 | 2765 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.211.225.175 | Yüklenme: 0.367 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar